期货买入套利中的价差扩大可以实现盈利,套利者买入价格较高的合约,在价格差异扩大时卖出更高的合约,从而获得收益。套利是一种通过充分利用市场价格差异的交易策略,需要准确的计算和执行,但在实践中,能够为投资者带来一定的收益机会。
在期货交易中,套利是一种利用价格差异获得收益的策略。买入套利和卖出套利是常见的两种套利形式。在初学者学习期货基础知识时,关于套利盈亏的表述可能会让人感到困惑,特别是关于价差扩大为何能盈利的问题。
套利中的价差
套利中的价差指的是不同期货合约的价格差异。在买入套利中,套利者会买入价格较高的期货合约,并同时卖出价格较低的期货合约。这样,套利者就能够获得价差收益。需要明确的是,套利中的价差与市场的价格方向无关,而是通过价格较高的合约减去价格较低的合约来计算的。
建仓时的价差总是大于零,套利者买入价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,所以价差是正数。在计算价差时,保持相同的顺序是很重要的,这样可以避免正负值变化的问题。在平仓时,套利者保持价差方向一致,继续使用初始时计算的价差,而不是用绝对值表示,从而获得盈利。
当价差不断扩大时,买入套利始终能够盈利。这是因为套利者在建仓时买入价格较高的合约,随着时间的推移,价格差异可能会扩大,导致套利者在平仓时卖出价格更高的合约,从而获得收益。